一债券期限是5年,票面利率8%,面值100,1年期5%,2年期6%,3年期7%求到期收益率

1. 一债券期限是5年,票面利率8%,面值100,1年期5%,2年期6%,3年期7%求到期收益率

　　=到期收益率5*[100*(1+10%*5)/（1+8%）^5]/[100*(1+10%*5)/（1+8%）^5]=5 
　　票面利率（票息率）是指按照票面面额进行支付的票息额度。
　　无论市值怎么变化，票息5%的债券每年的票息永远是5元。
　　5年后，债券到期，还本付息，在到期日债券发行人会返还票面价值100元，并支付最后一年的利息5元。
　　整个投资的现金流就是每年收到5元票息，最后到期收到票面金额100元。不论市场价值如何变化，这个现金流都不会变化（假定该债券是每年付息一次，且没有任何隐含期权，且不发生违约）
　　实际的总投资收益要看是否将票息进行再投资以及市场利率变化。

2. 一种5年到期,票面利率为6%,目前的市场利率为8%的债券,如果利率不变,1年后其价格 A上升 B 下降 C 不变

价格上升。
票面利率低于市场到期收益率，债券价格是折价的，低于面值。如果利率保持不变，未来几年，债券价格将向面值偏离，逐步升高到等于面值，所以明年的价格会是上升的。

票面利率和市场利率的关系：
一般地说票面利率与市场利率相一致，但由于市场利率随时根据市场资金供求状况改变，而票面利率一旦确定，不再改变，就会出现票面利率与市场利率不一致的情况。
市场利率是票据（或证券）收益率的重要依据，为了使票据收益率与市场利率保持一致，当票面利率低于市场利率时，票据流通的价格就会降低（或发行折价），反之就会上升（溢价发行）。

3. 6年期的债券的面值为1000元,发行价格也为1000元，其息票利率为8%，市场到期收益率也是8%，计算其久期。

实际上你的算法并没有什么问题，实际上你计算过程可以简化，直接提取1000那个分子和分母的公用倍数约掉后可以更直观计算，即8%/(1+8%)+2*8%/(1+8%)^2+3*8%/(1+8%)^3+4*8%/(1+8%)^4+5*8%/(1+8%)^5+6*(1+8%)/(1+8%)^6=4.993年
实际上对于平价发行的债券计算其久期时是可以忽略其面值不计算的，直接用票面利率计算即可，我估计是你的计算式子最后的第六年那里漏掉本金，又或者计算过程出现错误导致做不对。如果债券每年付息次数不同也会改变其久期。

4. 期限为5年 票面利率为10% 售价为1000元的债券 在到期收益率为10%时 其修正久期为多少

1·市场利率降低，意味着新发债券的利率也会降低，相对于已经上市的这些老债券来说，老债券的收益率就比较高了，也就是老债券的价格被低估了，所以这个时候就会买入债券，获取比市场利率高的收益，这样债券的价格就会涨，随着债券的价格上涨，收益率就会降低，价格和收益率重新达到均衡，跟市场利率匹配
2· 债券的价格跟债券的收益率是成反比的，市场利率会影响债券的收益率。
3·市场利率(marketinterestrate/marketrate)是市场资金借贷成本的真实反映，而能够及时反映短期市场利率的指标有银行间同业拆借利率、国债回购利率等。新发行的债券利率一般也是按照当时的市场基准利率来设计的。一般来说，市场利率上升会引起债券类固定收益产品价格下降，股票价格下跌，房地产市场、外汇市场走低，但储蓄收益将增加。
4·债券价值是指进行债券投资时投资者预期可获得的现金流入的现值。债券的现金流入主要包括利息和到期收回的本金或出售时获得的现金两部分。当债券的购买价格低于债券价值时，才值得购买。

5. 某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，那么债券的久期为多少？

第一题） 这个是债券定价问题：合理发行价=(100*5%)/1.04+5/1.04^2+100/1.04^2;就是把每年的利息和到期时的本金按市场利率4%进行折现，就得债券的合理发行价了；
第二题） 这个是金边债券的问题 价格=100*5%/0.045 ；就是用每年可得的利息（按票面利率计算）除以当前市场利率0.045。

扩展资料：
基本特征：
早的对中国收益率的研究应该是Jamison&Gaag在1987年发表的文章。初期的研究样本数量及所覆盖的区域都很有限，往往仅是某个城市或县的样本。而且在这些模型中，往往假设样本是同质的，模型比较简单。
在后来的研究中，样本量覆盖范围不断扩大直至全国性的样本，模型中也加入了更多的控制变量，并且考虑了样本的异质性，如按样本的不同属性分别计算了其收益率，并进行比较。
这些属性除去性别外，还包括了不同时间、地区、城镇样本工作单位属性、就业属性、时间、年龄等。下面概况了研究的主要结果。
参考资料来源：百度百科-收益率

6. 有一笔国债，5年期，平价发行，票面利率为10%，单利计息，到期一次还本付息 该国债到期收益率 是（）

有一笔国债，5年期，平价发行，票面利率12.22%，单利计息，到期一次还本付息，期到期收益率为10%。拓展资料到期收益率是指债券投资的内含报酬率，即使得未来现金流入的现值等于现金流出的折现率，由于本题是平价发行，设面值为P，则：P=P×(1+5×12．22％)／(1+I／Y)5，I／Y=10％。国债（national debt; government loan），又称国家公债，是国家以其信用为基础，按照债的一般原则，通过向社会筹集资金所形成的债权债务关系。1、国债是由国家发行的债券，是中央政府为筹集财政资金而发行的一种政府债券，是中央政府向投资者出具的、承诺在一定时期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证，由于国债的发行主体是国家，所以它具有最高的信用度，被公认为是最安全的投资工具。2、中国国债种类有凭证式国债、无记名（实物）国债、记账式国债三种。 凭证式国债是指国家采取不印刷实物券，而用填制国库券收款凭证的方式发行的国债。它是以国债收款凭单的形式来作为债权证明，不可上市流通转让，从购买之日起计息。3、在持有期内，持券人如遇特殊情况需要握取现金，可以到购买网点提前兑取。提前兑取时，除偿还本金外，利息按实际持有天数及相应的利率档次计算。无记名国债为实物国债，是一种票面上不记载债权人姓名或单位名称，以实物券面形式（券面上印有发行年度、券面金额等内容）记录债权而发行的国债，又称实物券。是我国发行历史最长的一种国债。记账式国债又名无纸化国债，准确定义是由财政部通过无纸化方式发行的、以电脑记账方式记录债权，并可以上市交易的债券。

7. 某债券的票面价值为1000元,到期期限4年,票面利率10%,每半年付息,到期收益率为8%,该债券的发行价格为？过程

　　不计付息复利：发行溢价为X=4*1000*10%-（1000+X)*8%*4
                                           X=60.61元
       发行价格为：1000+60.61=1060.61元
　　债券（bond），是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者（债券购买者）即债权人。债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券（定息证券）的一种。在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。人们对债券不恰当的投机行为，例如无货沽空，可导致金融市场的动荡。在中国，比较典型的政府债券是国库券。

8. 1.债券的息票利率为10%，面值为$1000，距离到期日还有２年，到期收益率为8%，在如下几种情况

每年付息1次：
现值=1000×10%×（P/A,8%,2）+1000×(P/F,8%,2)=100×1.7833+1000×0.8573=1035.63

每半年年付息1次：
现值=1000×10%/2×（P/A,8%/2,2）+1000×(P/F,8%/2,2)=50×3.6299+1000×0.8548=1036.3