股票期权交易100问 期权涨跌幅怎样规定

1. 股票期权交易100问 期权涨跌幅怎样规定

(1)合约涨跌停价格
　　合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅。
　　(2)合约最大涨幅
　　期权最大涨幅的计算公式看上去好像很复杂。
　　认购期权最大涨幅=max合约标的前收盘价×0.5%，min [(2×合约标的前收盘价－行权价格)，合约标的前收盘价]×10%。
　　其实认购期权的最大涨幅只有三种可能：(1)合约标的前收盘价的0.5%；(2)(2×合约标的前收盘价-行权价)×10%；(3)合约标的前收盘价的10%。最后的结果要视期权的价值状态而定。
　　10%>市价，最大涨幅小于合约标的前收盘价的10%，介于合约标的前收盘价的0.5%和(2×合约标的前收盘价-行权价)×10%之间，当认购期权为深度虚值期权时，最大涨幅最小，很可能就只有合约标的前收盘价的0.5%。
　　由于认沽期权的内在价值计算公式与认购期权相反，对应的最大涨幅也要进行相应调整，具体如下：
　　认沽期权最大涨幅=max行权价格×0.5%，min [(2×行权价格－合约标的前收盘价)，合约标的前收盘价]×10%
　　综上所述，假定标的前收盘价接近于市价，不同价值状态期权的最大涨幅X如下：
　　(3)合约最大跌幅
　　期权合约的最大跌幅要简单很多，即合约标的前收盘价的10%，而且认购期权与认沽期权计算方法相同，具体计算公式如下：
　　认购/认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%
　　总体来看，期权的最大涨幅≤合约标的最大涨幅，其中虚值期权最大涨幅最小，最低可低至合约标的前收盘价的0.5%，而期权的最大跌幅则完全等于合约标的最大跌幅。
　　此外，根据市场需要，上交所[微博]可以调整期权合约涨跌停价格的计算参数。

2. 股票看涨期权解读

      股票看涨期权怎么运作呢？股票看涨期权如何获得预期年化预期收益？股票看涨期权在什么情况下会亏损呢？股票看涨期权操作比股票要简单。股票看涨期权只承担期权费用和佣金的亏损，相对而言比股票本身的风险要小。      _      为什么购买股票看涨期权      股票看涨期权是指在协议规定的有效期内，协议持有人按规定的价格和数量购进股票的权利。期权购买者购进这种买进期权，是因为他对股票价格看涨，将来可获利。      _      股票看涨期权怎样获利      当股价高于协定价时，出售股票或转让买进期权获利。      购进期权后，当股票市价高于协议价格加期权费用之和时(未含佣金)，期权购买者可按协议规定的价格和数量购买股票，然后按市价出售，或转让买进期权，获取利润。      _      股票看涨期权如何会亏损      当股价低于协定价时，亏损期权费和佣金。      当股票市价在协议价格加期权费用之和之间波动时，期权购买者将受一定损失；当股票市价低于协议价格时，期权购买者的期权费用将全部消失，并将放弃买进期权。因此，期权购买者的最大损失不过是期权费用加佣金。      _      股票看涨期权获利本质      股票看涨期权的价值取决于到期日标的股票的价值。

3. 涨跌期权是什么

4. 关于看涨期权和看跌期权的小小问题!急求高人!!

我理解你是问期权投机策略。期权投机策略从策略的头寸构建可分为单个期权、价差组合、混合期权三类。如果按适用市场可分为多头市场（觉得会涨），空头市场和震荡市三类。举例，如果判断市场将下跌，有几种情况：
1、预期市场大幅下跌。最适合买入看跌，或用期权合成期货空头。后者比前者构建成本更低，但如果市场方向判断错误，即市场大幅上涨时，亏损的风险不可控。
2、预期市场小幅下跌。最适合熊市价差组合，用看涨期权和看跌期权都可以进行构建。构建成本非常低。如果买入看跌期权，由于预期市场下跌幅度较小，可能无法达到损益平衡点而产生损失。
2、还有一种情况就是看不涨。简单地说，就是认为市场要下跌，但也没有十分大的把握会下跌。但可以肯定的是，涨的可能性更小。这时最适合卖出看涨期权，后者可获得权利金。

5. 期权的委托价格涨跌幅制度

您好，期权交易实行价格涨跌停制度，申报价格超过涨跌停价格的申报无效。
涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅，其中：
认购期权最大涨幅=max｛合约标的前收盘价×0.5％，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝
认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10％
认沽期权最大涨幅=max｛行权价格×0.5％，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝
认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10％

注：最后交易日不设跌幅限制